Aus Sicht eines europäischen Investors untersucht das
EDHEC Risk Institute die Vorteile von Volatilitätsderivaten
für das Aktienportfolio-Management. Verglichen werden
dabei die Risiko-/Ertragseigenschaften von Aktienportfolios,
denen eine Long-Position in Volatilität beigemischt wird, und
der konventionelle Ansatz zur Steuerung von Aktienvolatilität
durch globale, Varianz-minimierte Portfolios.

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