159. Hedgework: „Politische Risiken und Korrelationsmuster – eine Analyse“

2018 ist gekennzeichnet durch eine Wechselfolge von unterschiedlichen Risikoumfeldern, in der sich die Furcht vor Handelskriegen mit Inflationssorgen und politischer Unsicherheit in Europe abwechselt. Mit jedem dieser Regime geht ein eigenes Muster von Marktbewegungen und Multi-Assetklassen-Korrelationen einher, die sich wiederum unterschiedlich auf Portfoliovolatilität und -diversifikation auswirken. In seinem Vortrag analysiert Christoph V. Schon die wichtigsten Treiber von Portfoliorisiken und untersucht, wie diese in Stresstests benutzt werden können und welche Konsequenzen sich daraus für Anlagestrategien ergeben.

Christoph V. Schon, CFA, CIPM ist seit Mai 2016 als Executive Director für das Applied Research in EMEA bei Axioma in London verantwortlich. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich der Portfoliorisiko- und Performanceanalyse bei verschiedenen Systemanbietern (POINT, UBS Delta) und war davor für 6 Jahre als Rentenanalyst bei der Dresdner Bank tätig. Er besitzt ein Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen (ET) von der TU Darmstadt.

Axioma ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Risikomanagement- und Portfoliomanagementlösungen für Finanzinstitute. Mit Schwerpunkten auf Innovation, Einsatz moderner Technologien und herausragendem Service bietet Axioma seinen Kunden leistungsfähigere Systeme mit mehr Flexibilität für maßgeschneiderte Lösungen. Mit Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Europa und Asien hat Axioma eine globale Reichweite und bietet gleichzeitig lokale Unterstützung.

Wann: Am Dienstag, den 2. Oktober 2018, ab 18.30 Uhr (Vortrag 19.15 Uhr)
Wo: Café Hauptwache · Hauptwache 15 · 60313 Frankfurt

Anmeldung
Bitte melden Sie sich unter www.hedgework.de an. Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen limitiert. Es gilt die Reihenfolge der Zusage.