183. Hedgework: "Inflation auf dem Vormarsch – ein Risiko für fast alle Anlageklassen"

Basierend auf einem quantitativen und fundamentalen Ansatz („quantamental“) identifiziert ThirdYear Capital aktuell ein ungewöhnlich hohes Inflationsrisiko. Wurde die politische Unterstützung während der Pandemie womöglich überdosiert? Nach Jahrzehnten niedriger Inflation und fallender Zinsen dürften nur die wenigsten Investoren auf ein solches Szenario vorbereitet sein. Das betrifft nicht nur die Asset Allokation institutioneller Investoren, sondern auch quantitative Strategien, deren „Backtest“ oft keine inflationären Perioden abdeckt. Martin Roßner erklärt, weshalb inflationsrobustes Investieren die Kombination moderner quantitative Methoden mit einem tiefen historischen Verständnis erfordert.

Martin Roßner ist seit März 2015 Gründer und Geschäftsführer von ThirdYear Capital. Zuvor sammelte er über 8 Jahre Erfahrung bei der Man Group in verschiedenen Bereichen wie Global Macro-Research, Risikomanagement und Asset Allokation. Er ist Träger eines Master-Abschlusses in Quantitative Economics der Universität St. Gallen und hat zahlreiche Weiterbildungsexamen wie CFA, CAIA und FRM bestanden.

ThirdYear Capital ist Anbieter „quantamentaler“ Global-Macro-Strategie und Fondsberater des ART Global Macro UCITS Fonds. „Quantamental“ wird dabei als Kombination aus quantitativ und fundamental verstanden. Mit Hilfe von Daten und Technologien wird ein tiefes Verständnis der Volkswirtschaft auf liquide Anlageklassen angewendet. Im spezifischen Ansatz von ThirdYear Capital nutzt die systematische Strategie Nowcasting (kurzfristige wirtschaftliche Prognosen), um historische Ursache-Wirkungs-Ketten in Echtzeit zu erkennen und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu antizipieren.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich unter www.hedgework.de an. Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen limitiert. Es gilt die Reihenfolge der Zusage.