Edmond de Rothschild erweitert Quant-Management mit neuer Fondsreihe „Quartz”
Die neue „Quartz“-Produktlinie von Edmond de Rothschild Asset Management umfasst systematische Aktienstrategien, die auf fortschrittlichen mathematischen Modellen beruhen. Dabei spielt das Ermessen der Fondsmanager bei der Ausgestaltung und Überwachung der Anlagestrategien eine zentrale Rolle. Die Fonds sind nach luxemburgischem Recht gegründet und adressieren Kundenbedürfnisse für defensive Aktien, Multi-Faktor-Strategien, 3D-Klimalösungen sowie Long/Short-Ansätze.
Strategien und Eigenschaften der ersten Fonds
Die ersten beiden Fonds verfolgen eine Core-Aktienstrategie mit vollständiger Aktieninvestition und geringem Tracking Error, der sich dynamisch an Regionen und Marktbedingungen anpasst. Durch Diversifikation über Faktoren wie Value, Momentum und Quality soll ein hohes Alpha bei gegebenem Risiko erzielt werden. Künstliche Intelligenz wird integriert, um Diversifizierung und Reaktionsfähigkeit des Portfolios zu verbessern. Ziel ist eine „Full-Cycle“-Performance mit einem Beta nahe 1.
Die Strategie „Defensive Global Equities” ist auf reduzierte Volatilität und geringere Drawdowns im Vergleich zu traditionellen Referenzindizes ausgelegt. Ohne Market-Timing bleibt das Portfolio jederzeit voll investiert, mit dem Ziel, eine Sharpe-Ratio oberhalb der Referenzindizes zu erzielen. Gleichzeitig passt das Management das Risikoniveau flexibel an das Marktumfeld an.
Teamverstärkung und Expertise
Yu Sun, Absolventin renommierter Hochschulen und CFA-Charterholderin, ergänzt das Team als Fondsmanagerin. Ihre Qualifikationen umfassen Finanzingenieurwesen, Market Finance sowie Risiko- und Asset Management.
Zukunftsperspektiven
In einem volatilen Marktumfeld zeigt das quantitative Management seine Stärken durch einen klaren, dynamischen Prozess mit Fokus auf Risikokontrolle und Forschung. Neben den bereits aufgelegten drei Fonds plant das Team die Einführung von vier weiteren Strategien noch im laufenden Jahr, darunter Core-Europa, Schwellenländer, globale sowie Core 3D Climate Fonds.
Über Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit Schwerpunkt auf Private Banking und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen betreut über 215 Milliarden Euro Vermögen und gilt an Standorten wie Genf, Luxemburg, Paris und Monaco als etablierter Akteur. Die Expertise umfasst Vermögensverwaltung, Lebensversicherung, Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und liquide Strategien. Die Gruppe fördert nachhaltige Finanzlösungen für Familien, Unternehmer und institutionelle Anleger.
DE: Bei der Erstellung dieses Beitrags kann KI unterstützend eingesetzt worden sein. EN: AI may have been used to support the creation of this post.