Tungsten TRYCON gehört seit September 2013 zu den ersten Fonds in Deutschland, die künstliche Intelligenz (KI) in der Anlagestrategie einsetzen.
Per 30. August 2019 ist die Frankfurter Asset Management Gesellschaft Tungsten Capital Management seit nunmehr sechs Jahren erfolgreich mit einem KI-Fonds am deutschen Markt aktiv. Der Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG (WKN: HAFX29) gehört zu den ältesten Vertretern einer neuen Generation von Fonds, die KI zentral zur Steuerung des Investmentprozesses einsetzen. Der Fonds hat seit Auflegung mehrere Auszeichnungen, unter anderem bei den UCITS Hedge Awards sowie den CTA Intelligence European Performance Awards, erhalten.
KI unterstützt Allokationsentscheidungen
Der TRYCON-Fonds investiert in 50 internationale, liquide Märkte bestehend aus Aktien, Staatsanleihen, Währungen und Volatilität. Die Multi-Asset-Strategie kann sowohl von steigenden als auch fallenden Kursbewegungen profitieren und sich je nach Marktphase flexibel ausrichten. Allokationsentscheidungen basieren auf der von den TRYCON-Gründern Michael Günther und Pablo Hess entwickelten Portfolio-Software QuantMatrix. „Die Strategie unterscheidet sich von traditionellen Quant-Fonds über die Menge und Art der einbezogenen Daten sowie über die KI-basierte Technologie“, erläutert Pablo Hess. QuantMatrix wertet die Daten aus und bestimmt börsentäglich die Positionierung in den einzelnen Märkten. Das System wird fortlaufend mit neuen Informationen gefüttert und profitiert von der Leistungsfähigkeit maschinellen Lernens. „Der Anleger erhält einen Fonds, dessen Handelsmodell stets auf aktuellen Marktdaten aufbaut“, ergänzt Michael Günther.
Kennzahlen und Ausblick
Ziel des Fonds ist es, mithilfe modernster Werkzeuge profitable sowie andersartige Handelsgelegenheiten zu identifizieren. Der Fonds verzeichnet im genannten Zeitraum eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber der Peergruppe. Zudem weist der Fonds eine nachweislich niedrige Korrelation (<0,2%) mit anderen Assetklassen auf und bietet damit eine hohe Diversifikationswirkung.
„Mit unserem sechsjährigen Track-Record sehen wir uns als Pionier in Sachen KI in Publikumsfonds“, so Günther. Bisher wurden mittels des proprietären Handelsmodells rund 30.000 Börsentransaktionen für den Fonds getätigt. „Damit gibt es einen belastbaren Nachweis, dass sich mithilfe von KI positive Renditen erzeugen lassen, die mit dem Gesamtmarkt nur sehr gering korreliert sind“.
Anspruch der Gesellschaft ist es, auch künftig eine Innovationsführerrolle beim Thema KI an den Finanzmärkten einzunehmen. Beispielhaft wurde unlängst die Anzahl der Modellfamilien innerhalb der Strategie erweitert.
Über Tungsten TRYCON
Die in Frankfurt am Main ansässige Tungsten Capital Management GmbH ist eine BaFin-regulierte, unabhängige Asset Management Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 650 Millionen Euro. Mit dem Tungsten TRYCON Basic Invest bietet die Gesellschaft einen stark diversifizierenden Absolute Return Fonds, der Anlegern Zugang zu neuen Datenanalyse-Technologien und Künstlicher Intelligenz (KI) bietet. Der Fonds wurde mehrfach mit internationalen Awards ausgezeichnet. Die beiden Portfoliomanager Pablo Hess und Michael Günther forschen seit dem Jahr 2000 am Themenfeld „Künstliche Intelligenz“ sowie an deren Anwendung auf die Finanzmärkte. In der Einbindung künstlicher Intelligenz für Investmententscheidungen gehören beide zu den Pionieren in Deutschland.