Ultramarin startet marktneutralen Aktienfonds
Das Deep-Tech-Unternehmen Ultramarin hat mit dem Publikumsfonds AI Navigator – Long/Short European Equities erstmals seine marktneutrale Aktienstrategie breiten Anlegern zugänglich gemacht. Die Strategie wird seit zwei Jahren erfolgreich für institutionelle Kunden in Spezialfonds eingesetzt und bietet einen unkorrelierten Baustein für Volatilitätsabsicherung und Stabilität im Portfolio.
Anlageziel und Strategie
Ziel des Fonds ist eine stabile positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bei niedriger Korrelation zum Aktienmarkt. Dabei investiert der Fonds über Total Return Swaps in Long- und Shortpositionen europäischer Aktien des MSCI Europe Index.
Die Auswahl der Aktien erfolgt durch ein KI-Modell, das ein relatives erwartetes Rendite-Ranking innerhalb der jeweiligen Sektoren prognostiziert. Monatlich werden neue Prognosen erstellt und in einen quantitativen Portfoliokonstruktionsprozess eingebunden, welcher unter Berücksichtigung eines globalen fundamentalen Risikomodells und verschiedener Nebenbedingungen (Marktneutralität, Volatilitätsbegrenzung, sektorale und einzelaktienbezogene Gewichtungen) ein optimales Portfolio konstruiert.
Der Fonds ist zudem ESG-konform (Artikel 8) durch Anwendung eines ESG-Filters.
Diversifikation und Renditepotenzial
Der KI-gestützte Selektionsansatz ermöglicht dem Fonds, über traditionelle Aktien- und Anleihenportfolios hinaus Diversifikation und das Potenzial für stabile positive Renditen zu bieten. Durch die marktneutrale Ausrichtung soll das Fondsportfolio geringer von allgemeinen Marktschwankungen beeinflusst werden.
Fondsinformationen
- Fondsname: AI Navigator – Long/Short European Equities
- Retail Share Class (ISIN: LU3369000933): Keine Mindestanlage, Verwaltungsgebühr 1,57 % p.a. zzgl. Performance Fee
- Institutionelle Share Class (ISIN: LU3369001154): Mindestanlage 1.000.000 Euro, Verwaltungsgebühr 0,87 % p.a. zzgl. Performance Fee
Die Performance Fee beträgt bis zu 15 % der Rendite oberhalb der High Water Mark und einer jährlichen Hurdle Rate von 5 %.
Unternehmensprofil Ultramarin
Ultramarin ist ein auf KI-gestützte Investmentprozesse spezialisiertes Deep-Tech-Unternehmen mit Standorten in Berlin, München und Frankfurt am Main. Seit 2024 verfügt das Unternehmen über eine BaFin-Lizenz und bietet Asset-Management-Dienstleistungen an, darunter aktive ETFs, Publikumsfonds sowie Spezialfonds und strukturierte Produkte.
Die firmeneigene Technologieplattform UltraLab™ verknüpft maschinelles Lernen mit bewährten quantitativen Methoden, um nachhaltigen Mehrwert für Anleger zu erzeugen. Ultramarin zählt mit über 30 Mitarbeitern und als BaFin-zugelassenes Wertpapierinstitut zu den führenden unabhängigen Anbietern von KI-basierten Investmentstrategien in Europa.
DE: Bei der Erstellung dieses Beitrags wurde KI unterstützend eingesetzt.EN: AI was used to assist in the creation of this post.