Tuesday 31-Jan-2023
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Royalton Partners legt den Royalton CRIX Crypto Index neu auf

Press ReleasesRoyalton Partners legt den Royalton CRIX Crypto Index neu auf

Royalton Partners AG, die Schwestergesellschaft von Royalton Partners SA, einem lizenzierten Alternative Investment Fund Manager (AIFM) mit Hauptsitz in Luxemburg, hat den Royalton CRIX Crypto Index (“Royalton CRIX”) neu aufgelegt. Der Index soll den schnell wachsenden globalen Markt für Kryptowährungen abbilden. 

Der Royalton CRIX wird seit Dezember 2021 von S&P Dow Jones Indices berechnet, mit den institutionellen Daten von Lukka versorgt und von Royalton Partners AG verwaltet. Wolfgang Härdle, Professor für Statistik an der Humboldt-Universität zu Berlin, leitete das Forschungsteam, das den Index entwickelt hat. Das Verwaltungsteam des Royalton CRIX Index wird durch einen Doktoranden Professor Härdles verstärkt. Michael Althof, ebenfalls Doktorand im Team von Professor Härdle, wechselt von PIMCO, wo er als Lead EMEA ETF Capital Markets Manager und Portfoliomanager tätig war, zum Investmentmanagement von Royalton Partners SA.

Der Royalton CRIX zielt darauf ab, einen repräsentativen Marktindex für investierbare Kryptowährungen zu schaffen. Die Mindestanzahl der Indexmitglieder ist auf 5 festgelegt und historische Backtests von 2016 bis 2021 ergaben ein Maximum von 15 Konstituenten. Der Royalton CRIX ist so konzipiert, dass er die Renditeeigenschaften des Indexes für den Gesamtmarkt für Kryptowährungen genau abbildet. Dieser ist definiert als alle von Lukka Prime zusammengestellten Kryptowährungen, die auf eine Mindestliquidität hin gefiltert werden. Stablecoins, derivatbezogene Coins und Coins zur Sicherung von  Vermögenswerten werden ausgeschlossen. Lukka Prime bietet die weltweit ersten und einzigen KryptoPreisdaten, die eine auf den fairen Marktwert (FMV) ausgerichtete Methodik zur Bewertung von Krypto-Assets verwenden.

Die Konstituenten des Royalton CRIX werden vierteljährlich neu zusammengestellt und jeden Monat nach Marktkapitalisierung neu gewichtet, wobei ein Algorithmus auf der Grundlage des Akaike-Informationskriteriums sowie der Liquidität, des täglichen Volumens und der Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungen zum Einsatz kommt. Die Konstruktion des Index erfolgt nach der Laspeyres-Methode. Das Index Board der Royalton Partners AG hat die Aufgabe, die regulatorische Eignung der ausgewählten Konstituenten zu überwachen.

Das Ziel des Index ist es, Anlegern die Möglichkeit zu geben, die Portfolioallokation in die Anlageklasse der Kryptowährungen zu modellieren, ihre Performance zu verfolgen und eine Benchmark zu bieten. Der Royalton CRIX wurde von der Europäischen Zentralbank  in ihrem Economic Bulletin, Ausgabe 5/2019, aufgeführt.

Royalton Partners AG hat das geistige Eigentum des Index von der Humboldt-Innovation GmbH, einer Tochtergesellschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, im Februar 2021 erworben. Seit der Übernahme hat Royalton mit dem Team von Professor Härdle zusammengearbeitet, um die Indexkonstituenten im Laufe der Zeit zu stabilisieren, indem Lukka Prime zur Definition eines Universums investierbarer Kryptowährungen verwendet wurde. Die Datenbank für Kryptowährungspreise von Lukka Prime ist auch die Quelle, die für die tägliche Indexberechnung der S&P Dow Jones Indizes verwendet wird.

Professor Härdle sagt: “Wir haben diesen Index konstruiert, um den Marktteilnehmern einen zuverlässigen Maßstab zu bieten, der das schnell wachsende Universum der investierbaren Kryptowährungen erfasst.” 

Nigel Williams, Chairman von Royalton Partners, fügt hinzu: “Wir freuen uns über den Relaunch des Royalton CRIX. Da sich Kryptowährungen zu einer etablierten und weithin akzeptierten Anlageklasse entwickeln, sind wir sicher, dass dieser innovative Index  den Anlegern durch die Etablierung einer vertrauenswürdigen Benchmark einen erheblichen Mehrwert bieten wird.” 

“S&P Dow Jones Indices freut sich, mit Royalton Partners zusammenzuarbeiten und als Berechnungsstelle für deren Royalton CRIX Crypto Index zu fungieren”, sagt Marius Baumann, Managing Director und Global Head of Custom Indices bei S&P Dow Jones Indices. “S&P Dow Jones Indices ist stolz darauf, mit seinen unabhängigen Indexierungslösungen zur Verbesserung der Transparenz in dieser aufstrebenden, aber schnell wachsenden Anlageklasse beizutragen.”

“Lukka ist stolz darauf, seine Daten Royalton zur Unterstützung des Royalton CRIX Index zur Verfügung zu stellen”, sagte Lukka CEO Robert Materazzi. “Wir waren sehr beeindruckt von dem datengetriebenen Ansatz von Royalton, eine Philosophie, die wir bei Lukka teilen, in unserem Bestreben, die hochwertigsten Datenprodukte für diese sich schnell entwickelnde Branche zu liefern.”

Przemyslaw Bielicki, Partner bei Royalton Partners und Leiter der Indexplattform der Royalton Partners AG, kommentiert: “Ich freue mich sehr, dass wir Royalton CRIX der Investorengemeinschaft vorstellen können. In den letzten neun Monaten haben wir gemeinsam mit dem Forscherteam von Professor Härdle am Blockchain Research Center der Humboldt-Universität den Weg vom akademischen Projekt in die Welt der Finanzinstitute zurückgelegt. Die Anpassung des Index an die Anforderungen der Marktteilnehmer unter Beibehaltung seiner Vielseitigkeit war ein spannender Lernprozess  für uns alle. Ich glaube, dass die Einführung des Royalton CRIX ein weiterer Schritt zur Institutionalisierung der Kryptomärkte ist.”

Royalton CRIX ist unter www.royalton-crix.com und www.spglobal.com/spdji/en/custom-indices/royalton-partners-ag-rpag/royalton-crixcrypto-index sowie auf Bloomberg mit dem CRIX Index zu finden.

Über Royalton Partners

Royalton Partners ist ein zugelassener Verwalter alternativer Investmentfonds mit Sitz und Regulierung in Luxemburg. Das Managementteam von Royalton Partners investiert seit 1990 gemeinsam und konzentriert sich auf die Verwaltung von Vermögenswerten in geschlossenen und offenen Fondsstrukturen, einschließlich Private Equity,  börsennotierte Aktien, Immobilien, Infrastruktur, Dachfonds und Fremdkapital. Royalton Partners bietet umfassende Fondsverwaltungsdienste gemäß der AIFM-Richtlinie an. Informationen über Royalton Partners finden Sie unter https://www.royalton-partners.com/ 

About Lukka

Lukka wurde 2014 gegründet und beliefert die größten Institutionen für digitale Vermögenswerte mit Middle- und Back-Office-Software- und Datenlösungen. Lukka überbrückt die Lücke zwischen der Komplexität von Blockchain-Daten und  traditionellen Geschäftsanforderungen. Zu den Kunden von Lukka gehören Krypto-Asset-Börsen und Handelstische, CPA- und Buchhaltungsfirmen, Fonds- und Finanzprüfer, Fondsverwalter, Miner, Protokolle, Einzelpersonen und alle anderen Unternehmen, die mit Krypto-Assets interagieren. Alle Produkte von Lukka werden nach institutionellen Standards erstellt, wie z.B. AICPA SOC Controls, die sich auf Genauigkeit und Vollständigkeit  konzentrieren. Lukka hat seinen Sitz in New York City. https://lukka.tech/